신우섭 · Selected work
플랫폼 엔지니어링, retained baseline, post-selection challenger, 학술 연구를 분리해 각 결과가 실제로 획득한 evidence label을 그대로 유지합니다.
연구 프로그램
각 프로젝트는 provenance, 연구 질문, 방법론, 결과 범위, 한계를 분리합니다. 높은 historical performance도 selection, validation, prospective evidence의 경계를 지우지 않습니다.
01
Research infrastructure
대표 연구 플랫폼멀티애셋 systematic research framework가 data provenance에서 retained research system까지 이동하면서 evidence를 execution authority로 오해하지 않게 하려면 어떤 구조가 필요한가?
불변 contract, canonical evidence identity, deterministic replay/PnL, frozen search, validation, historical-to-forward boundary를 갖춘 자산 중립 연구 프레임워크입니다.
02
Systematic strategy research
Retained baseline · forward research단순한 BTC trend-following baseline이 frozen search와 deep validation을 통과한 뒤, research state를 trading permission으로 바꾸지 않고 prospective forward clock으로 넘어갈 수 있나요?
BTCUSDT Daily EMA 50/200 long/flat retained baseline으로 deterministic replay, funding-adjusted accounting, frozen search, deep validation, append-only prospective observation을 포함합니다.
03
Systematic strategy research
Historical challenger · 독립 OOS 아님상호 배타적인 selective regime long/flat system이 cost sensitivity, concentration, post-selection bias를 숨기지 않으면서 historical risk-adjusted performance를 개선할 수 있나요?
Momentum90, EMA 50/180, RSI2/EMA200 sleeve를 결합한 sparse BTC regime router의 post-selection historical stress audit입니다. 5bp 기준 +182.29%, Sharpe 1.100, 완료 거래 88건을 기록했습니다.
04
Financial econometrics
학술 기반EGARCH를 direction predictor로 취급하지 않으면서 volatility-regime filtering이 intraday futures framework의 규율을 개선할 수 있나요?
NQ, ES, Crude Oil (CL) futures를 대상으로 동일한 intraday logic에 EGARCH 조건부 변동성 layer를 추가해 risk/admissibility 기여를 비교한 학술 연구입니다.
05
Crypto-asset diagnostics
초기 시계열 연구GSADF 검정으로 통계적 폭발 구간을 식별하면서 diagnostic evidence를 시장 추천과 분리할 수 있나요?
Right-tailed explosive-root diagnostic을 이용해 Bitcoin의 통계적 폭발 구간을 식별하고 해석한 시계열 연구입니다.
공통 기준