Woosub Shin
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MeanyDeany · 논문 아카이브

논문

연구 프로그램의 학술적 기반인 금융계량경제학과 암호자산 시계열 진단 원문을 제공합니다.

아카이브
학술 논문 2편
방법
EGARCH · GSADF
범위
NQ · ES · Crude Oil · Bitcoin
원문
영문 PDF

학술 연구

논문 기록

한국어 페이지는 연구 맥락을 설명하며 PDF 원문은 영어로 제공합니다.

  1. 01
    경제학 석사 논문

    Volatility Regime Filtering in Futures Markets

    일별 EGARCH volatility regime이 NQ·ES·Crude Oil intraday framework의 risk/admissibility layer로 기능하는지 연구합니다. 방향 예측기가 아니라 conditioning context로 평가합니다.

    범위: E-mini Nasdaq-100, E-mini S&P 500, Crude Oil intraday futures

    EGARCH(1,1)Student-tAblationWalk-forwardBootstrap
    영문 PDF 원문한국어 프로젝트 설명
  2. 02
    세미나 페이퍼

    Bitcoin Bubble Detection with GSADF

    우측 꼬리 explosive-root test로 Bitcoin price의 통계적 폭발 구간을 살핀다. 시장 가이드나 trading rule이 아닌 time-series diagnostic이다.

    범위: Bitcoin price dynamics

    GSADFRight-tailed testExplosive rootTime series
    영문 PDF 원문한국어 프로젝트 설명